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第九百零九章 利与力(一)

    纽约。

    傍晚~

    曼哈顿,华尔街史丹利四层。

    乔治·麦克伦律师拎着一个大号公文包走出了大卫的办公室,向小秘书玛姬微笑点头示意,走了。

    坐在小秘书玛姬斜对面,背对着她的乔瓦尼,感觉有些无聊的放下杂志回头看了一眼,问道。

    “已经到下班时间了吧?”

    “嗯。。”小秘书玛姬低头看了一眼手表,又看了一眼大卫办公室掩着的门,起身走到门口处从门缝向里面望去。

    办公室里。

    大卫双手叉腰站在窗边,夕阳的余晖照在他严肃的侧脸上。

    玛姬手扶着门把手,静静看了他两分钟,最后还是放弃了打扰他。

    可就在她刚要转身回到自己座位时,大卫的“损友”布鲁默迈着大步跑过来,高声问道。

    “嘿~玛姬,大卫在里面吗?”

    “在。。”

    “喔,幸好。”布鲁默长出了一口气,向玛姬挤了挤眼睛,推门走进了办公室。

    “大卫!”

    “你干嘛呢?”

    “。。”大卫放下手臂回头看着布鲁默,心情有了一丝好转,笑道。

    “我在看夕阳。”

    “它有什么好看的?”

    “你快来,看看我给你带了什么!”布鲁默放下手里的公文包,从里面掏出一个文件夹笑道。

    大卫有些好奇上前几步,打开文件夹看了一眼,表情慢慢变得惊讶的问道。

    “我们的数据中心已经完成首次软件测试了?”

    “是啊!”

    布鲁默露出“你快夸我”的表情,坐在椅子上摊手笑道。

    “甲骨文公司的拉里·艾利森、鲍勃·迈纳和艾德蒙·奥茨,领着十几名软件工程师,基于unixversion系统基础上已经完成了数据中心的第一版软件测试。”

    “虽然它还存在着检索操作比较繁琐,和可检索数据储存量比较少的缺点。。”

    “但它的表现已经超过了目前国内数据储存系统的行业标准,完全可以支撑我们进行下一步的计划!”

    “嗯。”

    大卫一边翻看着手里的数据资料,一边走到布鲁默身旁坐下,思索片刻后说道。

    “下午我联系了贾尔斯,他今天进入达纳斯公司的过程很顺利,以后应该会越来越忙了。。”

    “我明白!”布鲁默早就清楚大卫想说什么,接道。

    “所以数据中心除了我,你也无法抽出时间管它了,对吧?”

    “。。抱歉!”大卫望向他的眼神里,带着歉意。

    “哈哈哈~能找到一份喜欢的工作,是我应该感谢你才对啊!”布鲁默表示没关系的摆手笑道。

    大卫看到他露出爽朗开心的笑容,心情也变得更好了一些,跟着笑道:“当经济学被称为沉闷时,很多人都选择通过数学理论发现其在现实世界中的应用性和依据。。”

    “所以才会有投资分析中的复杂数学工具,被用来估算金融衍生产品的价值。。”

    “期权定价,是所有金融应用领域数学上最复杂的问题之一。”

    “73年,由费希尔·布莱克和脉轮·斯科尔斯合著并发表了一篇具有里程碑意义的论文《期权定价和公司债务》(thepricingofoptionsandcorporateliabilities),在文内描述了一种判断看涨期权价格的方法。”

    “你应该知道,看涨期权是一种赋予持有者在未来某个特定日期,以特定价格购买某种金融资产(标的资产)的权利(但不是义务)。”

    “同样是73年,芝加哥交易所正式建立期权交易市场,得州仪器公司也很快推出了一款用于计算期权价值的计算器。。”

    “有了它们,虽然期权交易的安全性得到了显著改善,风险也被大幅降低了,但不管是布莱克-斯科尔斯提出的期权定价模型,还是芝加哥期权交易所给出的期权定价计算公式,亦或者得州仪器公司推出的期权定价计算器,都无法令所有人满意。。”

    “比如在77年,佳莱教授等经济学者利用芝加哥期权交易所上市的股票期权数据,首次对布莱克-斯科尔斯模型进行了检验。”

    “他最后得出的结果为,该模型对平值期权的估价令人满意,特别是对剩余有效期限超过两月,且不支付红利者效果尤佳;对于高度增值或减值的期权,模型的估价有较大偏差,会高估减值期权而低估增值期权;.对临近到期日的期权的估价存在较大误差。。”

    “以及离散度过高或过低的情况下,会低估低离散度的买入期权,高估高离散度的买方期权。”

    “但是从总体而言,布莱克
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